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システムの寿命

私は寿命の長いシステムの構築を常に考えています、苦労して作ったシステムが寿命が短いと次々に新しいシステムを開発しないといけないので大変な作業になります、前から為替の分足を使った自動売買のシステムに興味を持っていたのですが、為替の分足を使ったシステムは寿命が短いと聞きシステム開発を止めました。ボストンレッドソックスのオーナー、ジョン・ヘンリーは数十年前の順張りのシステムを今も使っているそうです、私の目標とする所です。




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theme : 株式・先物・FX
genre : 株式・投資・マネー

オーバーフィッティング

システムを開発する時、一つのシステムをチューニングして成績を上げていく方法と複数のシステムで全体の成績を上げるやり方がありますが、以前は前者でした、そのせいで、たまにオーバーフィッティングにハマリました、苦労して作ったシステムでいざトレードを始めるとすぐに機能しなくなったり、しばらくしてから駄目になったりと、又はもう少し成績を上げたいと思い、うまくいっているシステムを潰してしまった事もあります。
現在は個々のシステムのチューニングはあまりせず相関性の低いシステムを複数走らせて全体で成績を安定さす方法を取っています、そのおかげでオーバーフィッティングの心配から開放されました。




theme : システムトレード
genre : 株式・投資・マネー

裁量トレードについて2

前回の続きですが、それでは逆張りでトレードをするとどうなるか、ボックス相場では利食い5%ロスカット5%でも利益になる可能性は高いと思います、しかしトレンドが発生するとロスカットの連続になり大きく負けトータルで利益になりにくいと思います。それではどうすればよいのか、それは仕掛けるポイント、利食い、ロスカットのポイントも大事ですが、それ以上に全体相場がボックスなのかトレンドが出ているのかを判断する方法を研究する方が、勝ち組トレーダーになる確率が高いと思います、ボックスでは逆張り、トレンドが出ている時は順張り、現在、負けているトレーダーの方は一度そのへんの勉強をされる事をおすすめします。




theme : 株式・先物・FX
genre : 株式・投資・マネー

裁量トレードについて

裁量でトレードされている方は多いと思いますが、最初は例えばチャートを見たり、ファンダメンタル分析であったりしてトレードを始められると思うのですが、なかなかうまくいきません、ちょこちょこ利益を取っては大きくやられ結局トータルで負けてしまいます、次に考える事は利食いとロスカットのポイントをきっちりルール化しようとします、よく耳にするのは利食い5%ロスカット5%というルールですが、このルールで全体相場がボックスを形成している時(ほとんどがこの時期)、順張りでトレードをしていると(大半の方は順張りと思うのですが)、ロスカットの連続になり、口座の資金はどんどん減っていきます、なぜこう言う事になるのか、それは全体相場にトレンドが出ていないためです、順張りはトレンドが出ている時しか利益にならない手法です、そして、いざトレンドが出てくると今度は5%で利益の確定をしてしまい利益が小さいのでトータル負けてしまう、仮に利益を伸ばして今までの損を取り戻しトータルで利益にかえようと思っても今までのロスカットの損失が大きくトータルで利益になりにくいなどの問題があります。なので、ただ単純にロスカットと利食いを入れればいいと言う考え方は非常に危険だと思います、特にロスカットのポイントは非常に難しい問題だと思います。続きは次回。




theme : 株式・先物・FX
genre : 株式・投資・マネー

投資についての私の考え方

私は現在システムトレードで資金を運用していますが、サラリーマン時代はバリュー投資のみをしていました、理由は手間がかからないからです、脱サラ後もバリュー投資を続けていましたが、時間に余裕が出来たので裁量でデイトレードを始めたのですが、満足のいく結果が出ませんでした、その後システムトレードの世界に入って行きました。
経験上、やはり安い物を買う、期待値を出す、と言う事で私は今でもバリュー投資とシステムトレードが2強だと思っています、この考えは今後も変わらないと思います。




theme : 投資日記
genre : 株式・投資・マネー

プロフィール

信玄

Author:信玄

投資暦24年、昔はバリュー株を大量に分散して投資をしていましたが、2004年からシステムトレードに移り、現在は先物、株式を専業でトレードしています

戦略は先物がでデイトレード、株式がデイトレードとスイングトレードで、シンプルなシステムを数多く作りトレードしています。

普段は大阪府和泉市の近くで釣りをしていて、たまに日帰り旅行、もっとたまにパチンコを打ちます。

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